Application à la séparation d'un signal et d'un bruit

Si est la somme de et d'un bruit de mesure indépendant de et de densité spectrale
(329)

on a les expressions
(330)


(331)

Le filtre optimal (non causal) est alors
(332)

Il atténue le gain pour les fréquences où l'énergie du bruit de mesure est importante.

Figure 70: Filtre optimal pour la séparation d'un signal et d'un bruit



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