De manière générale, on peut être amené à calculer des quantités
de la forme
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Ce sont les moments de la variable aléatoire. Dans le cas des
variables aléatoires gaussiennes ils se déduisent des moments du
premier et du deuxième ordre. Il présentent un grand intérêt pour
la séparation de variables aléatoires indépendantes non
gaussiennes.
Une autre caractérisation importante d'une densité de probabilité
est son entropie
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dont le rôle est fondamental en théorie de l'information.
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